Suo padre, Jules Roche, è stato un membro di spicco sia del gabinetto francese e che del mondo dell'arte d'avanguardia. Altri collegamenti forti al mondo dell'arte si sono manifestati nei suoi rapporti con la sua madrina, Elisabeth, la contessa Greffulhe, e con il figlioccio di suo padre, Jean Cocteau. Ha sposato Albert Gleizes, pittore e scrittore cubista, nel mese di settembre 1915. Roche ha collaborato con Duchamp nella preparazione della prima mostra della Società degli Artisti Indipendenti nel 1917, dove ha mostrato alcune opere ispirate Dada